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基于D-vine copula-分位數(shù)回歸的組合投資決策
作者：許啟發(fā); 王俠英; 蔣翠俠; 李輝艷 合肥工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院; 安徽合肥230009; 合肥工業(yè)大學(xué)過(guò)程優(yōu)化與智能決策教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室; 安徽合肥230009
摘要：為克服傳統(tǒng)組合投資決策模型使用方差風(fēng)險(xiǎn)的不足,建立D-vine copula-分位數(shù)回歸方法估計(jì)多元條件聯(lián)合分布,給出廣義Omega比率組合投資決策模型求解方案.分別選取能源市場(chǎng)3種期貨商品和不同行業(yè)5只股票進(jìn)行實(shí)證研究,結(jié)果表明:基于D-vine copula-分位數(shù)回歸的廣義Omega比率組合投資決策模型,能夠充分揭示與模擬金融資產(chǎn)收益變動(dòng)規(guī)律,得到更高的Sharpe比率和廣義Omega比率.
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