基于Hull-White利率下O-U過程的復(fù)合期權(quán)定價
作者：王向榮; 薛瑤瑤 山東科技大學(xué)數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院; 山東青島266590; 山東科技大學(xué)金融工程研究所; 山東青島266590
摘要：采用Hull-White模型和指數(shù)O-U過程來刻畫利率和股票價格的變化規(guī)律,考慮到標的資產(chǎn)價格和利率的隨機性與均值回復(fù)性,利用鞅理論和Girsanov定理,研究了股票價格在隨機利率下遵循指數(shù)O-U過程的復(fù)合期權(quán)定價問題,得到了復(fù)合期權(quán)的定價公式.
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